Сравнение TRMSX с MMGPX

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRMSX и MMGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и MMGPX.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 6.71%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.