PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMSX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и IMIDX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%20.37%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%.

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BFGIXTRMSX с BQMGXTRMSX с BARAX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий TRMSX и IMIDX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMSX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.36

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.68

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.65

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

1.68

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между TRMSX и IMIDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и IMIDX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и IMIDX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMSXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-35.15%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.10%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-9.61%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-7.26%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

4.67%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и IMIDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 6.71%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMSXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.22%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

14.16%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

20.85%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

21.20%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

20.98%

+2.18%