Сравнение TRLVX с SCCIX
TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) and SCCIX (Carillon Reams Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TRLVX returned 1.53%/yr vs 2.35%/yr for SCCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRLVX charges 0.66%/yr vs 0.40%/yr for SCCIX.
Доходность
Сравнение доходности TRLVX и SCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRLVX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SCCIX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям SCCIX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.35% соответственно.
TRLVX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.53%
SCCIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам TRLVX и SCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | -0.05% | 7.06% | 0.83% | 5.92% | -15.66% | -1.63% | 9.04% | 9.25% | -0.47% | 4.15% |
SCCIX Carillon Reams Core Bond Fund | 0.31% | 7.63% | 1.45% | 5.41% | -13.22% | -1.96% | 15.39% | 7.96% | 1.24% | 3.40% |
Correlation
The correlation between TRLVX and SCCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.88 |
The correlation between TRLVX and SCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRLVX vs. SCCIX — Ранг доходности на риск
TRLVX
SCCIX
Сравнение TRLVX c SCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLVX | SCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.89 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.86 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLVX | SCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TRLVX и SCCIX
Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки SCCIX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и SCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRLVX | SCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -22.19% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -3.04% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -7.40% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -18.25% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -19.25% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.77% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.49% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.98% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLVX и SCCIX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) имеют волатильность 1.41% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRLVX | SCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.40% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.91% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.15% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.35% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 5.19% | +0.05% |
Сравнение комиссий TRLVX и SCCIX
TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCCIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLVX и SCCIX
Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SCCIX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCIX Carillon Reams Core Bond Fund | 4.31% | 4.34% | 4.39% | 3.82% | 2.36% | 1.13% | 3.13% | 4.39% | 2.26% | 1.75% | 3.86% | 1.66% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 3.67% | 3.52% | 4.01% | 3.38% | 1.80% | 1.90% | 5.98% | 3.73% | 2.77% | 2.36% | 4.46% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRLVX and SCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRLVX has higher volatility (1.41%) compared to SCCIX (1.40%). In terms of maximum drawdown, TRLVX dropped -20.98% vs SCCIX's -22.19%.
SCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRLVX и SCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор