PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TRLVX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.61% против 0.55% соответственно.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с CFBNXDUTMX с ETIRXDUTMX с MPBFXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с DPIGXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий TRLVX и DUTMX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TRLVX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.63

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.94

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

2.41

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUTMX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.37

+0.66

Корреляция

Корреляция между TRLVX и DUTMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и DUTMX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и DUTMX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-30.53%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-5.08%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-30.53%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-30.53%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-15.18%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.85%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.98%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и DUTMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.97%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.62%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

6.59%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

8.86%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

7.06%

-1.84%