Сравнение TRLUX с SHXPX
TRLUX (T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TRLUX charges 0.70%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TRLUX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRLUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 15.31%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRLUX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRLUX T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class | 3.65% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between TRLUX and SHXPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRLUX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TRLUX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRLUX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRLUX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRLUX и SHXPX
Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRLUX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -0.13% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -0.01% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLUX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRLUX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 1.33% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 1.33% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 1.33% | +14.59% |
Сравнение комиссий TRLUX и SHXPX
TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLUX и SHXPX
Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRLUX T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class | 10.67% | 12.74% | 8.27% | 8.22% | 19.09% | 3.04% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRLUX and SHXPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRLUX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор