PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и AVERX

2026 (YTD)2025
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%14.49%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с HFCVXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с FLCOX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий TRLUX и AVERX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Доходность на риск

TRLUX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.17

-0.29

Корреляция

Корреляция между TRLUX и AVERX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и AVERX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и AVERX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-11.33%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.66%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.39%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

19.13%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

19.13%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

19.13%

-3.03%