Сравнение TRLIX с SHXPX
TRLIX (TIAA-CREF Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TRLIX charges 0.41%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TRLIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRLIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.33%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRLIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 4.89% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between TRLIX and SHXPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRLIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TRLIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRLIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRLIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRLIX и SHXPX
Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRLIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -0.13% | -61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -0.01% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRLIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 1.33% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 1.33% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 1.33% | +16.61% |
Сравнение комиссий TRLIX и SHXPX
TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLIX и SHXPX
Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 7.60% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
TRLIX and SHXPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRLIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор