Сравнение TRLIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 1.51% | 17.44% | 14.79% | 14.35% | -7.03% | 27.10% | 3.59% | 28.83% | -14.29% | 10.89% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции TRLIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.24% соответственно.
TRLIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.65%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLIX и NEIMX
TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
TRLIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
TRLIX
NEIMX
Сравнение TRLIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.32 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.49 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 12.55 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TRLIX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLIX и NEIMX
Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 8.69% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок TRLIX и NEIMX
Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -92.94% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.78% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -92.94% | +72.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -92.94% | +54.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -90.08% | +84.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.92% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.14% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLIX и NEIMX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.05% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.52% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.65% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 576.30% | -561.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 407.62% | -389.56% |