Сравнение TRLIX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLIX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 1.51% | 19.33% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
TRLIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.65%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLIX и AVERX
TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
TRLIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
TRLIX
AVERX
Сравнение TRLIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.17 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TRLIX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLIX и AVERX
Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 8.69% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRLIX и AVERX
Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -11.33% | -50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.66% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -5.39% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLIX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 19.13% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 19.13% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 19.13% | -1.07% |