PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TRLIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.60% соответственно.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий TRLIX и AUXFX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

6.96

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRLIX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и AUXFX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и AUXFX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-39.82%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.19%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-15.73%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-33.69%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.90%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.44%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.90%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и AUXFX

TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.37%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.55%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

12.14%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.22%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.20%

+2.86%