PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с RUSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с RUSG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. RUSG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Net Index. Фонд был запущен 27 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и RUSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и RUSG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-10.67%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%24.09%43.28%-30.45%29.15%38.14%35.28%-2.66%30.31%

Доходность по периодам

TRLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
16.82%

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с VONGRUSG.L с IVVRUSG.L с JPMRUSG.L с IWF

Сравнение комиссий TRLGX и RUSG.L

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RUSG.L в 0.19%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Доходность на риск

TRLGX vs. RUSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RUSG.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c RUSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXRUSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. RUSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXRUSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

—

—

Корреляция

Корреляция между TRLGX и RUSG.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и RUSG.L

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, тогда как RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.33%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и RUSG.L

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXRUSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и RUSG.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXRUSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

—

—