PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRIS.L с MDBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRIS.L и MDBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у MDBU.L с доходностью 0.13%.


TRIS.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.22%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.36%
10 лет*

MDBU.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.70%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIS.L и MDBU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
1.60%-2.79%6.84%-0.75%12.57%1.25%-3.44%
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis
0.13%-0.80%4.66%-1.28%3.51%-0.35%-0.16%

Correlation

The correlation between TRIS.L and MDBU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between TRIS.L and MDBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TRIS.L vs. MDBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIS.L c MDBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIS.LMDBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

2.30

+0.45

TRIS.L vs. MDBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIS.L на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBU.L равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIS.L и MDBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRIS.LMDBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.13

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TRIS.L и MDBU.L

Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки MDBU.L в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и MDBU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRIS.LMDBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-18.04%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-4.76%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-7.99%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-16.15%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-9.05%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-10.90%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.93%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIS.L и MDBU.L

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRIS.LMDBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.66%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

4.44%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

6.06%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

8.41%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

9.23%

-0.43%

Сравнение комиссий TRIS.L и MDBU.L

TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDBU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIS.L и MDBU.L

Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности MDBU.L в 3.14%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis
3.14%3.96%2.14%1.92%0.75%0.74%1.73%1.66%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, TRIS.L and MDBU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.

TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.18% for MDBU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и MDBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор