PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIRX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIRX с ANFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIRX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		-9.84%18.13%32.98%42.30%-29.41%27.32%38.06%35.98%-1.91%28.50%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции ANFFX по среднегодовой доходности: 16.25% против 13.45% соответственно.

TRIRX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.45%
1 год
17.35%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*
16.25%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с TRIRX:
TRIRX с SWLGXTRIRX с FXAIXTRIRX с VMGMXTRIRX с SCHGTRIRX с VGTTRIRX с SWPPXTRIRX с JQC
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий TRIRX и ANFFX

TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ANFFX в 0.78%.

ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRIRX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIRX
Ранг доходности на риск TRIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIRX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIRXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.51

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.16

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.30

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

9.72

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIRX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIRX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIRX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIRXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.51

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRIRX и ANFFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и ANFFX

Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		4.60%4.15%3.00%1.67%10.58%8.44%1.69%2.13%3.69%0.68%1.09%1.31%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и ANFFX

Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIRXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-55.37%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-13.36%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-37.10%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-37.10%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-10.56%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-11.43%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.16%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и ANFFX

Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) составляет 6.72%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIRXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.51%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.55%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

20.86%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

19.21%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

18.99%

+2.06%