PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%7.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIKX показывает доходность -0.91%, а JRLVX немного ниже – -0.92%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с TRBCX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий TRIKX и JRLVX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

TRIKX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.80

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

8.20

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.59

+0.65

Корреляция

Корреляция между TRIKX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и JRLVX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и JRLVX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-32.53%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.23%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.13%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.61%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.36%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и JRLVX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.56%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.84%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.49%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.74%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

15.96%

-2.47%