PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRIKX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIKX с FRQKX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRIKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIKX charges 0.43%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TRIKX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
7.28%
С начала года
10.74%
1 год
20.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRQKX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIKX и FRQKX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		10.74%18.71%14.23%7.04%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.66%9.91%4.42%5.95%

Correlation

The correlation between TRIKX and FRQKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2023 г.

0.73

The correlation between TRIKX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с TRBCXTRIKX с TBCIXTRIKX с VTTRIKX с TRLGXTRIKX с PREIXTRIKX с FSPSX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с JLKYXFRQKX с FFFYXFRQKX с FFVFXFRQKX с FSXAXFRQKX с FFFDXFRQKX с FIJOXFRQKX с VTTHX

Доходность на риск

TRIKX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRIKXFRQKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

—

—

TRIKX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FRQKX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIKXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FRQKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIKXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

—

—

Сравнение комиссий TRIKX и FRQKX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FRQKX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FRQKX в 3.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.28%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.57%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRIKX and FRQKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIKX и FRQKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор