PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIKX с FRBHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. TRIKX is passively managed, while FRBHX is actively managed. Over the past year, TRIKX returned 24.59% vs 30.14% for FRBHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRIKX charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 13.36%.

TRIKX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.96%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.15%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRBHX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.04%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIKX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		10.70%18.71%2.82%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.36%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between TRIKX and FRBHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between TRIKX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с TRBCXTRIKX с TBCIXTRIKX с TRLGXTRIKX с VTTRIKX с PREIXTRIKX с FSPSX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с SPY

Доходность на риск

TRIKX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.43

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.34

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.17

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

14.13

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBHX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXFRBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FRBHX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, примерно равная максимальной просадке FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIKXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-15.29%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.77%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.51%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-1.78%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.19%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FRBHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIKXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.26%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.51%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.78%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

15.79%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

15.79%

-2.34%

Сравнение комиссий TRIKX и FRBHX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FRBHX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FRBHX в 4.22%

ПозицияTTM202520242023
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.22%2.53%2.42%0.00%
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.57%3.95%2.21%4.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TRIKX and FRBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (4.26%) compared to TRIKX (3.49%). In terms of maximum drawdown, TRIKX dropped -15.16% vs FRBHX's -15.29%.

FRBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIKX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор