Сравнение TRIEX с DIAX
TRIEX (Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class) and DIAX (Dimensional International Core Equity Fund) are both International Equity funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIEX charges 0.30%/yr vs 0.01%/yr for DIAX.
Доходность
Сравнение доходности TRIEX и DIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRIEX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
DIAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIEX и DIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIEX Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class | 8.53% | 31.24% | 3.41% | 17.93% | -14.44% | 11.08% | 7.85% | 21.58% | -13.56% | 25.06% |
DIAX Dimensional International Core Equity Fund | -5.70% | 10.13% | 16.51% | -2.11% | -6.11% | 24.72% | -6.85% | 16.99% | -8.53% | 33.77% |
Correlation
The correlation between TRIEX and DIAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between TRIEX and DIAX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIEX vs. DIAX — Ранг доходности на риск
TRIEX
DIAX
Сравнение TRIEX c DIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Dimensional International Core Equity Fund (DIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIEX | DIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIEX | DIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TRIEX и DIAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIEX | DIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIEX и DIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIEX | DIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | — | — |
Сравнение комиссий TRIEX и DIAX
TRIEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIEX и DIAX
Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DIAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAX Dimensional International Core Equity Fund | 8.54% | 7.89% | 7.71% | 8.19% | 7.39% | 6.15% | 7.33% | 6.68% | 7.69% | 5.63% | 6.95% | 7.41% |
TRIEX Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class | 3.29% | 3.57% | 2.84% | 2.83% | 2.49% | 2.69% | 1.70% | 2.78% | 3.05% | 2.51% | 2.65% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
TRIEX and DIAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRIEX и DIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор