PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRIA.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIA.L с XT01.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRIA.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - TRIA.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIA.L returned 3.35%/yr vs 3.48%/yr for XT01.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRIA.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRIA.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIA.L показывает доходность 1.84%, а XT01.L немного ниже – 1.78%.

TRIA.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.69%
С начала года
1.84%
1 год
3.98%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
-0.39%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.77%
С начала года
1.78%
1 год
4.13%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIA.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRIA.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)		1.84%4.33%5.17%4.97%0.53%-0.00%0.05%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.78%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%1.71%

Correlation

The correlation between TRIA.L and XT01.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TRIA.L:
TRIA.L с CBND.LTRIA.L с FWRA.LTRIA.L с T1AP.LTRIA.L с XLKQ.LTRIA.L с EQGB.LTRIA.L с EQQQ.LTRIA.L с EQQU.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.LXT01.L с BBRT.L

Доходность на риск

TRIA.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIA.L
Ранг доходности на риск TRIA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIA.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRIA.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.95

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.40

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

1.17

+1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.20

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

12.59

-3.40

TRIA.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIA.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIA.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIA.L и XT01.L

Максимальная просадка TRIA.L за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIA.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIA.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.22%

-2.42%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.28%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-1.28%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-2.42%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.48%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.33%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIA.L и XT01.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) составляет 0.13%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что TRIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIA.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

1.20%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

3.76%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

4.34%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

4.77%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

4.76%

-3.83%

Сравнение комиссий TRIA.L и XT01.L

И TRIA.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIA.L и XT01.L

Ни TRIA.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TRIA.L and XT01.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRIA.L and XT01.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRIA.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIA.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор