Сравнение TRIA.L с EQGB.L
TRIA.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - TRIA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIA.L returned 3.34%/yr vs 12.88%/yr for EQGB.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TRIA.L charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIA.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIA.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIA.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.76%.
TRIA.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIA.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIA.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 1.82% | 4.33% | 5.17% | 4.97% | 0.53% | -0.00% | 1.10% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 11.76% | 28.61% | 24.02% | 62.04% | -42.01% | 26.53% | 45.16% |
Correlation
The correlation between TRIA.L and EQGB.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIA.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
TRIA.L
EQGB.L
Сравнение TRIA.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIA.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.21 | +1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.57 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 5.44 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIA.L и EQGB.L
Максимальная просадка TRIA.L за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIA.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIA.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -47.56% | +46.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -14.96% | +13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -22.21% | +20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -47.56% | +46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -6.80% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -9.44% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 4.33% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIA.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) составляет 0.11%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что TRIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIA.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 6.80% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 15.93% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 19.87% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 24.97% | -23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 24.74% | -23.81% |
Сравнение комиссий TRIA.L и EQGB.L
TRIA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIA.L и EQGB.L
Ни TRIA.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
TRIA.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIA.L and EQGB.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
TRIA.L is categorized as Government Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. TRIA.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for TRIA.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIA.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор