Сравнение TRGB.L с VDST.L
TRGB.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - TRGB.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRGB.L returned -1.46%/yr vs 3.92%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TRGB.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности TRGB.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRGB.L торгуется в GBp, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRGB.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 2.00%.
TRGB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRGB.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.27% | 4.97% | 0.47% | 2.80% | -13.39% | -2.58% | -0.80% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.00% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | 12.98% | 0.94% | -2.24% |
Correlation
The correlation between TRGB.L and VDST.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGB.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
TRGB.L
VDST.L
Сравнение TRGB.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRGB.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 1.89 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRGB.L и VDST.L
Максимальная просадка TRGB.L за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGB.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGB.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -15.91% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -5.13% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -9.85% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -15.91% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -5.98% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.55% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.90% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGB.L и VDST.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TRGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGB.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.65% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 5.07% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 6.56% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 8.45% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 8.31% | -2.90% |
Сравнение комиссий TRGB.L и VDST.L
TRGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGB.L и VDST.L
Дивидендная доходность TRGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.19% | 3.05% | 4.21% | 3.73% | 1.95% | 1.10% | 1.53% | 0.81% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRGB.L and VDST.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TRGB.L.
TRGB.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TRGB.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для TRGB.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор