Сравнение TRFK с TSXU
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | -6.25% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TRFK and TSXU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TRFK
TSXU
Сравнение TRFK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 3.95 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и TSXU
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -35.62% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -7.07% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.54% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 78.90% | -51.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 78.90% | -49.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 78.90% | -49.96% |
Сравнение комиссий TRFK и TSXU
TRFK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и TSXU
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and TSXU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.01% for TRFK.
TRFK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор