Сравнение TRFK с GINN
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - TRFK tracks the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.71%/yr vs 18.36%/yr for GINN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for GINN.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и GINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 65.49%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.
TRFK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 65.49%
- 6 месяцев
- 63.54%
- 1 год
- 83.88%
- 3 года*
- 52.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFK и GINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 65.49% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 4.55% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -12.05% |
Correlation
The correlation between TRFK and GINN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between TRFK and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRFK и GINN
Секторы
TRFK
GINN
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TRFK
GINN
Промышленность
TRFK
GINN
Коммуникационные услуги
TRFK
GINN
Недвижимость
TRFK
GINN
Сырьевые материалы
TRFK
-
GINN
Потребительский циклический сектор
TRFK
-
GINN
Потребительский защитный сектор
TRFK
-
GINN
Энергетика
TRFK
-
GINN
Финансовые услуги
TRFK
-
GINN
Здравоохранение
TRFK
-
GINN
Коммунальные услуги
TRFK
-
GINN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. GINN — Ранг доходности на риск
TRFK
GINN
Сравнение TRFK c GINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFK | GINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.32 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 4.60 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFK и GINN
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и GINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -41.25% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -13.18% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -22.25% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -5.34% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -13.27% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 3.78% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и GINN
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 5.70% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 12.85% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 16.41% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 21.43% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 21.06% | +8.80% |
Сравнение комиссий TRFK и GINN
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и GINN
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GINN в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.21% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and GINN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (18.23%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs GINN's -41.25%.
On 3-year performance, TRFK leads with 52.71% vs 18.36% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.71% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.01% for TRFK.
TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Pacer and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.50% for GINN.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и GINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор