PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. TRFK is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.71%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 65.49%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

TRFK

1 день
3.53%
1 месяц
7.45%
С начала года
65.49%
6 месяцев
63.54%
1 год
83.88%
3 года*
52.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		65.49%26.81%38.30%66.63%-10.61%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-0.35%

Correlation

The correlation between TRFK and GGTL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between TRFK and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFK и GGTL

Секторы
TRFK
GGTL

Технологии

87.5%
55.5%

Промышленность

12.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.9%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TRFK
87.5%
GGTL
55.5%

Промышленность

TRFK
12.0%
GGTL
0.1%

Коммуникационные услуги

TRFK
0.6%
GGTL
2.9%

Недвижимость

TRFK
0.0%
GGTL

-

Сырьевые материалы

TRFK

-

GGTL

-

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

GGTL

-

Энергетика

TRFK

-

GGTL

-

Финансовые услуги

TRFK

-

GGTL

-

Здравоохранение

TRFK

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

TRFK

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

TRFK vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFKGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.13

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.78

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

4.51

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

15.19

-5.09

TRFK vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFK и GGTL

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-23.65%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-9.20%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-21.46%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-3.88%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.39%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

2.72%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и GGTL

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

10.73%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

16.89%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

19.47%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

18.19%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

18.19%

+11.67%

Сравнение комиссий TRFK и GGTL

TRFK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и GGTL

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GGTL в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and GGTL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (18.23%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.71% vs 21.77% for GGTL. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.71% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.01% for TRFK.

They also come from different issuers: Pacer and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.90% for GGTL.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор