PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с CORZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRFK с CORZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Core Scientific, Inc (CORZ).

TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TRFK и CORZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Core Scientific, Inc (CORZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRFK и CORZ

2026 (YTD)20252024
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		-0.86%26.81%27.15%
CORZ
Core Scientific, Inc		5.08%3.63%308.43%

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у CORZ с доходностью 5.08%.

TRFK

1 день
2.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-7.06%
1 год
41.36%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

CORZ

1 день
2.27%
1 месяц
-7.22%
С начала года
5.08%
6 месяцев
-14.86%
1 год
91.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Core Scientific, Inc

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SIXGTRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с ^SP500TR
Часто сравнивают с CORZ:
CORZ с IRENCORZ с APLDCORZ с BTC-USDCORZ с COINCORZ с UICORZ с SPYCORZ с BWXT

Доходность на риск

TRFK vs. CORZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CORZ
Ранг доходности на риск CORZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c CORZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Core Scientific, Inc (CORZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKCORZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.97

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.73

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

5.35

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. CORZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORZ равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и CORZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKCORZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.13

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRFK и CORZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и CORZ

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CORZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%
CORZ
Core Scientific, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRFK и CORZ

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки CORZ в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и CORZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TRFKCORZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-64.95%

+35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-40.74%

+21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-33.19%

+19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-20.96%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

20.81%

-12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и CORZ

Текущая волатильность для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) составляет 9.87%, в то время как у Core Scientific, Inc (CORZ) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что TRFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRFKCORZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

20.32%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

48.32%

-27.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

76.43%

-44.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

87.12%

-58.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

87.12%

-58.49%