Сравнение TRFE.DE с XT01.DE
TRFE.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - TRFE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFE.DE returned 0.92%/yr vs 3.95%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TRFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRFE.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.
TRFE.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFE.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFE.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist | -1.43% | 4.63% | -1.17% | 1.55% | 4.74% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 5.98% |
Correlation
The correlation between TRFE.DE and XT01.DE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.27 |
The correlation between TRFE.DE and XT01.DE shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFE.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
TRFE.DE
XT01.DE
Сравнение TRFE.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFE.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.54 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.67 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFE.DE и XT01.DE
Максимальная просадка TRFE.DE за все время составила -17.11%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFE.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFE.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.11% | -11.68% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -3.40% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -11.68% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -5.37% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -4.91% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.43% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFE.DE и XT01.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) составляет 1.02%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что TRFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFE.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.26% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 4.20% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 5.92% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 7.44% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 7.27% | +3.91% |
Сравнение комиссий TRFE.DE и XT01.DE
TRFE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFE.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность TRFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRFE.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist | 4.28% | 4.10% | 4.30% | 3.77% | 1.74% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFE.DE and XT01.DE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TRFE.DE.
TRFE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for TRFE.DE and 0.06% for XT01.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRFE.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор