- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 20 февр. 2024 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRFE.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) снизился на 1.4% с начала года. Текущая цена акции TRFE.DE — €31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) показал доход в -1.43% с начала года и 1.36% за последние 12 месяцев.
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность TRFE.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRFE.DE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 2 февр. 2022 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 2 февр. 2024 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | 1.67% | -1.96% | -0.03% | -0.06% | 0.31% | -0.58% | -1.43% | |||||
| 2025 | 0.53% | 1.69% | 0.24% | 0.53% | -1.26% | 0.88% | -0.25% | 0.63% | 0.76% | 0.31% | 0.40% | 0.10% | 4.63% |
| 2024 | -0.27% | -1.34% | 0.41% | -2.38% | 1.15% | 1.16% | 1.48% | 1.64% | 0.85% | -2.60% | 0.55% | -1.70% | -1.17% |
| 2023 | 2.10% | -2.54% | 2.58% | 0.58% | -1.46% | -0.81% | -0.56% | -0.65% | -2.36% | -1.21% | 3.20% | 2.92% | 1.55% |
| 2022 | 19.12% | -2.93% | -3.30% | -0.08% | -0.97% | 1.53% | -2.71% | -3.60% | -1.96% | 1.59% | -0.18% | 4.74% |
Метрики бенчмарка
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist has an annualized alpha of 3.20%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2022.
- This ETF captured 5.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.56%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.60%
- Участие в снижении
- -4.56%
Комиссия
Комиссия TRFE.DE составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRFE.DE имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFE.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.66 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 9.82 | -8.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €1.32 | €1.31 | €1.37 | €1.27 | €0.60 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.10% | 4.30% | 3.77% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.33 | €0.00 | €0.00 | €0.33 | €0.00 | €0.66 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.34 | €0.00 | €0.00 | €0.32 | €0.00 | €0.00 | €0.33 | €0.00 | €0.00 | €0.33 | €1.31 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.33 | €0.00 | €0.00 | €0.34 | €0.00 | €0.00 | €0.34 | €0.00 | €0.00 | €0.36 | €1.37 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.28 | €0.00 | €0.00 | €0.32 | €0.00 | €0.00 | €0.33 | €0.00 | €0.00 | €0.34 | €1.27 |
| 2022 | €0.04 | €0.00 | €0.00 | €0.14 | €0.00 | €0.00 | €0.19 | €0.00 | €0.00 | €0.23 | €0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 18 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.11%окт. 2023 г. | 1y 7mo | — | 4y 4moмарт 2022 г. - сейчас | — |
-2.00%февр. 2022 г. | 8d | 18d | 26dфевр. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| TRFE.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.11% | -50.60% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -7.57% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -23.99% | +18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -1.74% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -8.68% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.05% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRFE.DE
Добавьте Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRFE.DE