PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX.L с XUT3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и XUT3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и XUT3.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
0.30%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%2.95%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.30%.


TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

XUT3.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий TREX.L и XUT3.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUT3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TREX.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREX.LXUT3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.00

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

4.82

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.68

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

5.57

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

19.22

-16.49

TREX.L vs. XUT3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа XUT3.L равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и XUT3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREX.LXUT3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.00

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.97

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.14

-0.97

Корреляция

Корреляция между TREX.L и XUT3.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и XUT3.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XUT3.L в 2.85%


TTM202520242023202220212020201920182017
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%0.00%0.00%
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
2.85%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и XUT3.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и XUT3.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TREX.LXUT3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-5.45%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-0.67%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-5.45%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-0.36%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-0.73%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.20%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и XUT3.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TREX.LXUT3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.40%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

0.68%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

1.24%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

1.88%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

1.49%

+5.47%