PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и XT01.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%-1.01%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.68%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 0.68%.


TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

XT01.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.91%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий TREX.L и XT01.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XT01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TREX.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREX.LXT01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.96

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.19

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

12.70

-9.96

TREX.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREX.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между TREX.L и XT01.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и XT01.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и XT01.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и XT01.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TREX.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-15.31%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-6.43%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-15.31%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-5.41%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-7.33%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.47%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и XT01.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеют волатильность 1.67% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TREX.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.02%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

4.05%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

4.69%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.71%

+2.25%