Сравнение TREX.L с USTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L).
TREX.L и USTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и USTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.49% | 7.65% | 1.64% | 3.84% | -12.17% | -1.76% | 7.78% | 8.32% |
Разные валюты инструментов
TREX.L торгуется в USD, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 0.49%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и USTY.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USTY.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
USTY.L
Сравнение TREX.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.51 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.68 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и USTY.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и USTY.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности USTY.L в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.82% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и USTY.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки USTY.L в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и USTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -23.02% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -7.42% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -16.04% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -14.76% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -11.98% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 4.10% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и USTY.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.99% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.69% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 5.66% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.11% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.85% | +0.11% |