PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TREX.L с SXRM.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TREX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREX.L returned -1.05%/yr vs -1.07%/yr for SXRM.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TREX.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью -0.59%.

TREX.L

1 день
0.40%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.21%
3 года*
2.99%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.38%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.19%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREX.L и SXRM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.74%8.41%-0.22%3.58%-14.94%-3.02%9.76%8.50%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.59%8.56%-0.51%3.57%-14.86%-3.03%9.73%8.49%

Correlation

The correlation between TREX.L and SXRM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.96

The correlation between TREX.L and SXRM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с CU31.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с VDST.L
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

TREX.L vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TREX.LSXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.82

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.23

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

2.74

+0.07

TREX.L vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRM.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и SXRM.DE

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.38%, примерно равная максимальной просадке SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREX.LSXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-23.31%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-4.02%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-7.24%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-20.90%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-10.34%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.45%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и SXRM.DE

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) имеют волатильность 1.82% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREX.LSXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.86%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

3.41%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

4.60%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

7.38%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

6.30%

+0.63%

Сравнение комиссий TREX.L и SXRM.DE

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и SXRM.DE

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.33%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TREX.L and SXRM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SXRM.DE.

TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TREX.L and 0.07% for SXRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREX.L и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор