PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRET.L с IDUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и IDUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции TRET.L превзошли акции IDUP.L по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.41% соответственно.


TRET.L

1 день
0.96%
1 месяц
5.65%
6 месяцев
9.86%
С начала года
12.76%
1 год
19.32%
3 года*
12.34%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.42%

IDUP.L

1 день
0.88%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
15.63%
С начала года
19.54%
1 год
21.72%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и IDUP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
12.76%14.41%1.07%13.92%-25.67%29.73%-6.91%36.63%0.98%-3.31%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
19.54%2.23%4.73%13.04%-24.29%41.77%-10.91%21.39%-4.82%4.35%

Correlation

The correlation between TRET.L and IDUP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2011 г.

0.71

Over the past year, TRET.L and IDUP.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Global Real Estate UCITS ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TRET.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRET.LIDUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.92

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.01

-1.91

TRET.L vs. IDUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUP.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и IDUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и IDUP.L

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и IDUP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRET.LIDUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-75.24%

+32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-7.41%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-20.33%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-33.70%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

-45.62%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-15.31%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.70%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и IDUP.L

Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) составляет 4.00%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRET.LIDUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.33%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.99%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

13.15%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.39%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

20.36%

-2.38%

Сравнение комиссий TRET.L и IDUP.L

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDUP.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и IDUP.L

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности IDUP.L в 2.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
2.81%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
3.22%3.54%3.56%3.54%4.55%1.86%4.18%3.32%5.03%3.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, TRET.L and IDUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.40% for IDUP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и IDUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор