Сравнение TRET.L с GLRE.L
TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 1.34%/yr for GLRE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLRE.L.
Доходность
Сравнение доходности TRET.L и GLRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у GLRE.L с доходностью 6.61%.
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
GLRE.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам TRET.L и GLRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | 10.01% |
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 6.61% | 9.96% | -0.53% | 11.24% | -25.26% | 30.62% | -10.88% | 13.95% |
Correlation
The correlation between TRET.L and GLRE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between TRET.L and GLRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRET.L и GLRE.L
Секторы
TRET.L
GLRE.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
TRET.L
GLRE.L
Потребительский циклический сектор
TRET.L
GLRE.L
-
Финансовые услуги
TRET.L
GLRE.L
Сырьевые материалы
TRET.L
-
GLRE.L
-
Коммуникационные услуги
TRET.L
-
GLRE.L
-
Потребительский защитный сектор
TRET.L
-
GLRE.L
-
Энергетика
TRET.L
-
GLRE.L
-
Здравоохранение
TRET.L
-
GLRE.L
-
Промышленность
TRET.L
-
GLRE.L
Технологии
TRET.L
-
GLRE.L
-
Коммунальные услуги
TRET.L
-
GLRE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск
TRET.L
GLRE.L
Сравнение TRET.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.L | GLRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.80 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.L | GLRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.L и GLRE.L
Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке GLRE.L в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и GLRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.L | GLRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -43.26% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.30% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -18.30% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -33.83% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.54% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -10.11% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.51% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.L и GLRE.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) имеют волатильность 3.91% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.L | GLRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.84% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.29% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 12.30% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.86% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.67% | +1.51% |
Сравнение комиссий TRET.L и GLRE.L
TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.L и GLRE.L
Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GLRE.L в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.58% | 2.72% | 2.79% | 2.62% | 2.85% | 1.82% | 2.51% | 3.16% | 3.54% | 3.86% | 2.66% | 2.15% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRET.L and GLRE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLRE.L.
TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.40% for GLRE.L.
Подберите оптимальное распределение для TRET.L и GLRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор