PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRES.L с XUT3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRES.L с XUT3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRES.L returned -0.37%/yr vs 1.86%/yr for XUT3.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRES.L и XUT3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.54%.

TRES.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

XUT3.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRES.L и XUT3.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		-0.30%6.57%0.75%3.82%-12.15%-2.44%8.00%5.79%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		0.54%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%2.95%3.01%

Correlation

The correlation between TRES.L and XUT3.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between TRES.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с TRES.L:
TRES.L с UB74.LTRES.L с TRE7.LTRES.L с UB82.LTRES.L с TRS5.LTRES.L с MUNI.LTRES.L с CBU7.LTRES.L с DTLA.L
Часто сравнивают с XUT3.L:
XUT3.L с BBRT.LXUT3.L с MUNI.LXUT3.L с CBU7.LXUT3.L с PR1T.LXUT3.L с VDTY.LXUT3.L с J13U.LXUT3.L с TRSX.L

Доходность на риск

TRES.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRES.L
Ранг доходности на риск TRES.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRES.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRES.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRES.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRES.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRES.LXUT3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
3.06

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
5.05

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.67

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

5.10

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

20.02

-16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRES.L vs. XUT3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRES.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа XUT3.L равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRES.L и XUT3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRES.LXUT3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.06

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.98

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.14

-0.91

Просадки

Сравнение просадок TRES.L и XUT3.L

Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и XUT3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRES.LXUT3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-5.45%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.67%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.16%

-0.91%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-5.45%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.12%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-0.72%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.17%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRES.L и XUT3.L

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRES.LXUT3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.41%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

0.80%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

1.13%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

1.90%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

1.50%

+4.17%

Сравнение комиссий TRES.L и XUT3.L

И TRES.L, и XUT3.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRES.L и XUT3.L

Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		4.25%4.19%4.26%3.78%1.96%1.14%1.58%1.96%0.00%0.00%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		2.84%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы

TRES.L and XUT3.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRES.L and XUT3.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRES.L и XUT3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор