PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TREI.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TREI.L с CNYB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TREI.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREI.L returned 3.34%/yr vs 3.11%/yr for CNYB.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TREI.L charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.

Доходность

Сравнение доходности TREI.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TREI.L торгуется в USD, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREI.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.03%.

TREI.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.85%
1 год
3.91%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

CNYB.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
4.87%
С начала года
5.03%
1 год
7.39%
3 года*
5.95%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREI.L и CNYB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)		1.85%4.31%5.17%4.98%0.53%-0.02%1.12%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.03%5.18%4.87%0.97%-5.14%8.69%-17.46%

Correlation

The correlation between TREI.L and CNYB.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TREI.L:
TREI.L с IBTG.LTREI.L с CBND.LTREI.L с T3GB.LTREI.L с USFR.LTREI.L с VUTY.LTREI.L с IB01.LTREI.L с IBTU.L
Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMCA.LCNYB.L с EMHG.LCNYB.L с DRGG.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с IBTG.L

Доходность на риск

TREI.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREI.L
Ранг доходности на риск TREI.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREI.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREI.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TREI.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.57
1.43

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.91
2.05

+8.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.71

1.25

+3.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.21

5.64

+7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.95

16.08

+143.87

TREI.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREI.L на текущий момент составляет 6.57, что выше коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREI.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TREI.L и CNYB.L

Максимальная просадка TREI.L за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREI.L и CNYB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREI.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-24.43%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-1.30%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-3.73%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.67%

-11.92%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.07%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-13.91%

+13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.46%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TREI.L и CNYB.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) составляет 0.11%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что TREI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREI.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.27%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

4.27%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

5.17%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.55%

6.79%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

12.07%

-11.51%

Сравнение комиссий TREI.L и CNYB.L

TREI.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREI.L и CNYB.L

Дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)		3.92%4.23%4.98%4.59%1.51%0.10%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TREI.L and CNYB.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

TREI.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TREI.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREI.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор