PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRE7.L с XUT3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRE7.L с XUT3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L).

TRE7.L и XUT3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. XUT3.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и XUT3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и XUT3.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		-0.24%7.31%2.08%4.25%-9.37%-2.35%6.98%5.81%
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		0.30%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%2.95%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.30%.

TRE7.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.95%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

XUT3.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с PRAB.DETRE7.L с FLO5.LTRE7.L с U03A.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с STYC.LTRE7.L с SSHY.L
Часто сравнивают с XUT3.L:
XUT3.L с VDTY.LXUT3.L с PR1T.LXUT3.L с BBRT.LXUT3.L с MUNI.LXUT3.L с CBU7.LXUT3.L с J13U.LXUT3.L с TRSX.L

Сравнение комиссий TRE7.L и XUT3.L

TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUT3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRE7.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRE7.LXUT3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

3.00

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

4.82

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.68

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.57

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

19.22

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRE7.L vs. XUT3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа XUT3.L равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и XUT3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRE7.LXUT3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.00

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.97

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.14

-0.70

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и XUT3.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и XUT3.L

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XUT3.L в 2.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%0.00%0.00%
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		2.85%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и XUT3.L

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и XUT3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TRE7.LXUT3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-5.45%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-0.67%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-5.45%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.36%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-0.73%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.20%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и XUT3.L

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRE7.LXUT3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.40%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.68%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

1.24%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

1.88%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

1.49%

+2.79%