Сравнение TRE7.L с VDST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).
TRE7.L и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и VDST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRE7.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.24% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | -0.07% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.77% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 0.77%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRE7.L и VDST.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDST.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRE7.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
VDST.L
Сравнение TRE7.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 8.30 | -7.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 18.64 | -16.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 4.22 | -2.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 34.07 | -32.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 190.72 | -184.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 8.30 | -7.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 7.90 | -7.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 7.77 | -7.34 |
Корреляция
Корреляция между TRE7.L и VDST.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и VDST.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и VDST.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и VDST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRE7.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -0.36% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.11% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -0.36% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.03% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -0.03% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.02% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и VDST.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.19% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.31% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 0.48% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 0.47% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.46% | +3.82% |