Сравнение TRE3.L с XLKQ.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.92%/yr vs 21.61%/yr for XLKQ.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE3.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 14.74%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 24.99%
Сравнение доходности по годам TRE3.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.60% | 3.11% | 3.56% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 14.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 47.27% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and XLKQ.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
XLKQ.L
Сравнение TRE3.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.67 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 4.54 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и XLKQ.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -39.80% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -16.81% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -26.96% | +25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -35.00% | +29.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.01% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -9.18% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 6.19% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) составляет 0.33%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 7.53% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 17.14% | -16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 21.54% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 27.47% | -25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 23.98% | -22.15% |
Сравнение комиссий TRE3.L и XLKQ.L
TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and XLKQ.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
TRE3.L is categorized as Government Bonds, while XLKQ.L is Technology Equities. TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор