Сравнение TRE3.L с VDTA.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - TRE3.L tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.92%/yr vs -0.68%/yr for VDTA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью -0.22%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE3.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.60% | 3.11% | 3.25% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.22% | 6.24% | 0.94% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.37% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and VDTA.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between TRE3.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
VDTA.L
Сравнение TRE3.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.16 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 3.09 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и VDTA.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -18.80% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -2.89% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -4.97% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -16.39% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.96% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -8.07% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.09% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и VDTA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) составляет 0.33%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.00% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 2.62% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.53% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 5.58% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 5.32% | -3.49% |
Сравнение комиссий TRE3.L и VDTA.L
TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и VDTA.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and VDTA.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRE3.L.
TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор