Сравнение TRE3.L с FTWG.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE3.L returned 4.27%/yr vs 18.51%/yr for FTWG.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE3.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 9.55%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE3.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 3.05% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 9.55% | 22.73% | 17.92% | -13.58% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and FTWG.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
FTWG.L
Сравнение TRE3.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.31 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 9.56 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и FTWG.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -25.84% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -9.20% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -16.89% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.55% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -6.27% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.23% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) составляет 0.33%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 3.60% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 9.95% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 12.33% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 17.59% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 17.59% | -15.76% |
Сравнение комиссий TRE3.L и FTWG.L
TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и FTWG.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FTWG.L в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.28% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and FTWG.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
TRE3.L is categorized as Government Bonds, while FTWG.L is Global Equities. TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор