PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRE.L с HPRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRE.L с HPRD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index while HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs 9.56%/yr for HPRD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRE.L charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for HPRD.L.

Доходность

Сравнение доходности TRE.L и HPRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у HPRD.L с доходностью 12.10%.

TRE.L

1 день
0.55%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
5.45%
С начала года
7.87%
1 год
10.41%
3 года*
2.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPRD.L

1 день
1.39%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.10%
1 год
17.03%
3 года*
9.56%
5 лет*
1.71%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRE.L и HPRD.L

2026 (YTD)2025202420232022
TRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)		7.87%7.74%-10.98%13.15%-25.64%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		12.10%10.91%-0.18%10.87%-22.34%

Correlation

The correlation between TRE.L and HPRD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.88

The correlation between TRE.L and HPRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с TRE.L:
TRE.L с EPRA.LTRE.L с BLOK.LTRE.L с CAPS.LTRE.L с CIBR.LTRE.L с DPYE.LTRE.L с FBT.LTRE.L с FCBR.L
Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE

Доходность на риск

TRE.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRE.L
Ранг доходности на риск TRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRE.LHPRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.39

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.06

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.68

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

6.09

-2.35

TRE.L vs. HPRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE.L на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HPRD.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE.L и HPRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRE.L и HPRD.L

Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки HPRD.L в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и HPRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRE.LHPRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-41.80%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.11%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.26%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

0.00%

-14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-9.88%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.79%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE.L и HPRD.L

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRE.LHPRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.63%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.91%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

12.19%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.36%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.90%

+1.70%

Сравнение комиссий TRE.L и HPRD.L

TRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HPRD.L в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE.L и HPRD.L

TRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		2.91%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.28%
TRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRE.L and HPRD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.

TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.24% for HPRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRE.L и HPRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор