Сравнение TRE.L с EPRA.L
TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) are both REIT funds - TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index while EPRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs 9.27%/yr for EPRA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRE.L charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for EPRA.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE.L и EPRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE.L торгуется в USD, в то время как EPRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у EPRA.L с доходностью 11.95%.
TRE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPRA.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE.L и EPRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | 7.74% | -10.98% | 13.15% | -25.64% |
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 11.95% | 10.90% | -0.38% | 9.91% | -22.29% |
Correlation
The correlation between TRE.L and EPRA.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between TRE.L and EPRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE.L vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск
TRE.L
EPRA.L
Сравнение TRE.L c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE.L | EPRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.64 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.95 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE.L и EPRA.L
Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки EPRA.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и EPRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -42.78% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -10.50% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.35% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | 0.00% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -13.17% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE.L и EPRA.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 2.97% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.35% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 11.69% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.96% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.44% | +1.16% |
Сравнение комиссий TRE.L и EPRA.L
TRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE.L и EPRA.L
Ни TRE.L, ни EPRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TRE.L and EPRA.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.
TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.10% for EPRA.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE.L и EPRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор