Сравнение TRE.L с DPYE.L
TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds - TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs 8.55%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRE.L charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE.L и DPYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у DPYE.L с доходностью 8.88%.
TRE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPYE.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE.L и DPYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | 7.74% | -10.98% | 13.15% | -25.64% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 8.88% | 19.48% | -5.34% | 11.37% | -24.48% |
Correlation
The correlation between TRE.L and DPYE.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between TRE.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск
TRE.L
DPYE.L
Сравнение TRE.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE.L | DPYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 3.54 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE.L и DPYE.L
Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и DPYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -42.12% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -11.59% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.96% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -3.68% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -14.24% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.70% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE.L и DPYE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.23% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.62% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 13.51% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.58% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.01% | -1.41% |
Сравнение комиссий TRE.L и DPYE.L
TRE.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE.L и DPYE.L
Ни TRE.L, ни DPYE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TRE.L and DPYE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.64% for DPYE.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE.L и DPYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор