Сравнение TRE.L с GLRE.L
TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index while GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs 9.89%/yr for GLRE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRE.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for GLRE.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE.L и GLRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у GLRE.L с доходностью 14.52%.
TRE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLRE.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам TRE.L и GLRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | 7.74% | -10.98% | 13.15% | -25.64% |
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 14.52% | 9.96% | -0.52% | 11.22% | -22.89% |
Correlation
The correlation between TRE.L and GLRE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between TRE.L and GLRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск
TRE.L
GLRE.L
Сравнение TRE.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE.L | GLRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.21 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.28 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE.L и GLRE.L
Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки GLRE.L в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и GLRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE.L | GLRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -43.26% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.31% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.30% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | 0.00% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -9.83% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.49% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE.L и GLRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE.L | GLRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.20% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.16% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 12.81% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.96% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.63% | +0.97% |
Сравнение комиссий TRE.L и GLRE.L
TRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE.L и GLRE.L
TRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.40% | 2.72% | 2.79% | 2.62% | 2.85% | 1.82% | 2.51% | 2.61% | 1.63% | 2.10% | 2.66% | 2.15% |
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRE.L and GLRE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.
TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.40% for GLRE.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE.L и GLRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор