Сравнение TRD7.DE с VUDP.F
TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.
Доходность
Сравнение доходности TRD7.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
TRD7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRD7.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 0.62% | -1.44% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between TRD7.DE and VUDP.F is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRD7.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
TRD7.DE
VUDP.F
Сравнение TRD7.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRD7.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRD7.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.43 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TRD7.DE и VUDP.F
Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRD7.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -2.16% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.97% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.82% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD7.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRD7.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 2.34% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 2.34% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 2.34% | +4.97% |
Сравнение комиссий TRD7.DE и VUDP.F
TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD7.DE и VUDP.F
Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 3.55% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRD7.DE and VUDP.F have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.10% for VUDP.F.
Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор