Сравнение SXRL.DE с SBU3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE).
SXRL.DE и SBU3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. SBU3.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRL.DE и SBU3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRL.DE и SBU3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.02% | 7.42% | 1.93% | 4.32% | -9.34% | -2.31% | 6.97% | 6.13% | 1.04% | 1.28% |
SBU3.DE WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 0.67% | 22.24% | 7.55% | -11.79% | 66.06% | -4.70% | -6.09% | -17.37% | -17.56% | 7.98% |
Разные валюты инструментов
SXRL.DE торгуется в USD, в то время как SBU3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBU3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SBU3.DE с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SXRL.DE превзошли акции SBU3.DE по среднегодовой доходности: 1.45% против 0.87% соответственно.
SXRL.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.45%
SBU3.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRL.DE и SBU3.DE
SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SBU3.DE в 0.30%.
Доходность на риск
SXRL.DE vs. SBU3.DE — Ранг доходности на риск
SXRL.DE
SBU3.DE
Сравнение SXRL.DE c SBU3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRL.DE | SBU3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.36 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.43 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 3.60 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRL.DE | SBU3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.55 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.20 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между SXRL.DE и SBU3.DE составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRL.DE и SBU3.DE
Ни SXRL.DE, ни SBU3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRL.DE и SBU3.DE
Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки SBU3.DE в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и SBU3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRL.DE | SBU3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -64.58% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -7.13% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -27.87% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.09% | -48.67% | +34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -28.49% | +27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -41.95% | +39.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.87% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRL.DE и SBU3.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 1.11%, в то время как у WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBU3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRL.DE | SBU3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.45% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 8.31% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 13.35% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 23.30% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 19.84% | -16.01% |