Сравнение TRD7.DE с FWIA.DE
TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TRD7.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, TRD7.DE returned 1.03% vs 26.39% for FWIA.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRD7.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.
TRD7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRD7.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 0.62% | -5.07% | 9.77% | 3.42% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between TRD7.DE and FWIA.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRD7.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
TRD7.DE
FWIA.DE
Сравнение TRD7.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRD7.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.08 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 16.52 | -16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRD7.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.36 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.40 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок TRD7.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRD7.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -20.96% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -6.49% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.62% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -2.44% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.60% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD7.DE и FWIA.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) составляет 0.76%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRD7.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.96% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 8.09% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 11.22% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 13.18% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 13.18% | -5.87% |
Сравнение комиссий TRD7.DE и FWIA.DE
TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD7.DE и FWIA.DE
Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 3.55% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
TRD7.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.
TRD7.DE is categorized as Government Bonds, while FWIA.DE is Global Equities. TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор