Сравнение FWIA.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
FWIA.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWIA.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWIA.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | -0.59% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 6.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FWIA.DE показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
FWIA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWIA.DE и VWCE.DE
FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FWIA.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
FWIA.DE
VWCE.DE
Сравнение FWIA.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWIA.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.86 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.95 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 11.73 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWIA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.68 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FWIA.DE и VWCE.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWIA.DE и VWCE.DE
Ни FWIA.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FWIA.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWIA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -33.43% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -8.90% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.06% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -4.80% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.65% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWIA.DE и VWCE.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWIA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.40% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.53% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 15.78% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.72% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 16.25% | -3.00% |