PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRD1.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRD1.DE показывает доходность 4.62%, а PR1T.DE немного выше – 4.72%.


TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*

PR1T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.72%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и PR1T.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist
4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-6.81%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
4.72%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-6.80%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and PR1T.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between TRD1.DE and PR1T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TRD1.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRD1.DEPR1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.55

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

3.69

-0.07

TRD1.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1T.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и PR1T.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRD1.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-11.76%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-3.39%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-11.71%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-11.76%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.39%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.20%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и PR1T.DE

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеют волатильность 1.12% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRD1.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.16%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

4.24%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.98%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

7.44%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

7.24%

+0.85%

Сравнение комиссий TRD1.DE и PR1T.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и PR1T.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist
3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, TRD1.DE and PR1T.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD1.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.05% for PR1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и PR1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор