Сравнение TRD1.DE с PR1T.DE
TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs 3.99%/yr for PR1T.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRD1.DE и PR1T.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRD1.DE показывает доходность 4.62%, а PR1T.DE немного выше – 4.72%.
TRD1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
PR1T.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRD1.DE и PR1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD1.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist | 4.62% | -7.35% | 11.23% | 1.38% | 6.73% | 8.36% | -6.81% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 4.72% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -6.80% |
Correlation
The correlation between TRD1.DE and PR1T.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between TRD1.DE and PR1T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRD1.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск
TRD1.DE
PR1T.DE
Сравнение TRD1.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRD1.DE | PR1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.55 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.69 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRD1.DE и PR1T.DE
Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и PR1T.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRD1.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -11.76% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -3.39% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -11.71% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.70% | -11.76% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.39% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -5.20% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.43% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD1.DE и PR1T.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеют волатильность 1.12% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRD1.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.16% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.24% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 5.98% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 7.44% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 7.24% | +0.85% |
Сравнение комиссий TRD1.DE и PR1T.DE
TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD1.DE и PR1T.DE
Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRD1.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist | 3.86% | 4.35% | 4.82% | 4.70% | 1.55% | 0.10% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRD1.DE and PR1T.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD1.DE.
TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.05% for PR1T.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и PR1T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор