PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc) are both exchange-traded funds - TRD1.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRD1.DE returned 3.93%/yr vs 17.41%/yr for FWEA.DE. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью 10.39%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.32%
С начала года
10.39%
1 год
21.37%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.32%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc		10.39%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and FWEA.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

TRD1.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.79

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.68

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.58

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

10.49

-6.88

TRD1.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, примерно равная максимальной просадке FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-17.48%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-8.28%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-17.48%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.04%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-1.85%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.04%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) составляет 1.12%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

3.09%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

9.60%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

12.00%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

12.73%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

12.73%

-4.64%

Сравнение комиссий TRD1.DE и FWEA.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

TRD1.DE is categorized as Government Bonds, while FWEA.DE is Global Equities. TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор