PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с D5BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с D5BE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs 2.60%/yr for D5BE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и D5BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у D5BE.DE с доходностью 3.73%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и D5BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-7.15%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and D5BE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between TRD1.DE and D5BE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. D5BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c D5BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DED5BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.86

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.27

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

3.26

+0.35

TRD1.DE vs. D5BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и D5BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и D5BE.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки D5BE.DE в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и D5BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DED5BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-20.28%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-3.52%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-10.97%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-12.50%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.26%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.10%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.41%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и D5BE.DE

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) имеют волатильность 1.12% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DED5BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

3.81%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.42%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

7.16%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

8.94%

-0.85%

Сравнение комиссий TRD1.DE и D5BE.DE

И TRD1.DE, и D5BE.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и D5BE.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности D5BE.DE в 2.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRD1.DE and D5BE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE and D5BE.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и D5BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор